采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号X代表（

Freeti2019-12-17 57

问题采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

公式中的符号X代表（）。 A、期权的执行价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格

选项

答案A

解析X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/f39lKKKQ

相关试题推荐

随机试题

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号X代表（