2. 财务会计
  3. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。[2015年5月真题]

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。[2015年5月真题]

恬恬2020-05-20  69
问题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。[2015年5月真题]Ⅰ．方差－协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（DecayFactor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A． Ⅰ和Ⅲ B． Ⅲ和Ⅳ C． Ⅰ和Ⅱ D． 只有Ⅰ
选项
答案A
解析Ⅰ项，方差－协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差－协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。提示： 查看答案、解析，请先购买>>
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