2. 财务会计
  3. 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）

深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）

题库总管2019-12-17  11
问题 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）
选项
答案错
解析深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。考点：期权的希腊字母
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