股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数

恬恬2020-05-20 56

问题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（　　） A．股票B和C组合 B．股票A和C组合 C．股票A和B组合 D．无法判断

选项

答案B

解析两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，投资组合的风险越低。

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