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基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 表10-1基准投资组合的组成及各部分收益 组成 基准权重 ...

admin2020-12-24  52
问题 基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。
表10-1基准投资组合的组成及各部分收益    组成   基准权重   月指数收益率（%）  
   股票（沪深300指数）   0.60   5.81  
   债券（中国债券指数）   0.30   1.45  
   现金（货币市场工具）   0.10   0.48  
0.605.81
0.301.45
0.100.48
假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（ ）。
选项 A.0.31%
B.1.37%
C.1.06%
D.0.44%
答案A
解析基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60：30：10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：（0.70-0.60）×5.81%+（0.07-0.30）×I.45%+（0.23-0.10）×0.45%=0.31%。
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