Ⅰ、Ⅱ两种债券的相关数据如表11-1所示，下列对利率的波动更敏感的债券及其理由的

tikufree2020-05-20 44

问题 Ⅰ、Ⅱ两种债券的相关数据如表11-1所示，下列对利率的波动更敏感的债券及其理由的说法，正确的是（　　）。表11-1　债券Ⅰ、Ⅱ的相关数据表

A、债券Ⅰ，因为有更高的到期收益率B、债券Ⅰ，因为到期时间更长C、债券Ⅱ，因为久期更长D、有相同的敏感性，因为两者的到期收益率相同

选项

答案C

解析债券的久期是用来衡量利率波动敏感性的工具，久期越长，债券对利率的波动越敏感。根据马尔凯尔关于债券的久期法则可知：零息票债券的久期等于它的到期时间，即债券Ⅱ的久期为5年；如果息票债券是以面值出售的，久期计算公式为：［（1+y）/y］［1-1/（1+y）T］，代入债券Ⅰ的数据可得久期等于4.16年＜债券Ⅱ的久期5年。

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