2. 财务会计
  3. 市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5％，

市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5％，

tikufree2020-05-20  66
问题 市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。 A． 0.5626 B． 0.5699 C． 0.5711 D． 0.5726
选项
答案D
解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为：说明:HWOCRTEMP_ROC1240其中，说明:HWOCRTEMP_ROC1250已知：S=30，K=31，r=5％，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则：说明:HWOCRTEMP_ROC1260说明:HWOCRTEMP_ROC1270故有：=0.3573，=0.3262欧式看涨期权的理论价格为：说明:HWOCRTEMP_ROC1280
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