2008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10

shuhaiku2019-12-17 36

问题 2008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是（）点。

选项 A. 10000B. 10050C. 10100D. 10200

答案B

解析该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的损益平衡点=低执行价格+最大收益=10000+(130-80)=10050(点)。

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