根据下面资料，回答下题某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨

Freeti2019-12-17 63

问题根据下面资料，回答下题某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分／蒲式耳，据此回答以下问题（不计交易费用）。该策略最大收益为（）美分／蒲式耳。?

选项 A.50B.10C.0D.-10

答案B

解析该策略为熊市看涨期权套利，最大的收益为净权利金=购买期权权利金-售出期权权利金=50-40=10（美分／蒲式耳）。

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