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4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为()
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为()
admin
2020-12-24
54
问题
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为()
选项
A 3030
B 3045
C 3180
D 3120
答案
A
解析
期货理论价格:F(t,T)=3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gH0QKKKQ
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