2. 财务会计
  3. 甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利

甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利

shuhaiku2019-12-17  68
问题 甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率829%支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为735%，则6个月的交易结果是（）(1bps=001%)。
选项 A.甲方向乙方支付20725万美元B.乙方向甲方支付20725万美元C.乙方向甲方支付8万美元D.甲方向乙方支付8万美元
答案D
解析货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后，甲方须向乙方支付的利息=2500×829%×6/12=103625（万美元），乙方须向甲方支付的利息=2500×（735%+30×001%）×6/12=95625（万美元）。所以，甲方须向乙方支付103625-95625=8（万美元）。
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