如果一家商业银行的总资产为20亿元，总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A. -1 B. 1 C. -0.0

admin2020-12-24 54

问题如果一家商业银行的总资产为20亿元，总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

选项 A. -1
B. 1
C. -0.05
D. 0.05

答案D

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）X负债加权平均久期=2-（13/20）X3=0.05。

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