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一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。A、 (1+r+d) / (u-d) B、 (1+r-d) / (u-d) C、 (1+r+d) / (u+
一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。A、 (1+r+d) / (u-d) B、 (1+r-d) / (u-d) C、 (1+r+d) / (u+
admin
2020-12-24
49
问题
一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。
选项
A、 (1+r+d) / (u-d)
B、 (1+r-d) / (u-d)
C、 (1+r+d) / (u+d)
D、 (1+r-d) / (u+d)
答案
B
解析
在一阶段二叉树模型中,不管是看涨期权逐是看跌期权的期权价格表达式中,π都等于[(1+t-d) / (u-d)]。
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