股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0．15，资产 A 的方差为 0．

昕玥2019-12-17 43

问题股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0．15，资产 A 的方差为 0．64，资产 B 的方差为 0．25，则资产 A 和资产 B 的相关性系数为( )

选项 A.0．0024B.0．060C.0．375D.0．934

答案C

解析两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母p表示：[img]/upload/tiku/374/9489351_1.png[/img]即：[img]/upload/tiku/374/9489351_1_1.png[/img]

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gcR9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于固定资产投资项目节能审查的说法，正确的有()。