假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10

题库总管2020-05-20 38

问题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A、9.9B、3.3C、10D、3.16

选项

答案D

解析在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，[img]/upload/tiku/370/2037857_1.png[/img]（万美元）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gkopKKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据《环境影响评价技术导则总纲》，下列需进行环境风险评价的有（ ）。 A．所