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  3. ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效...

ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效...

admin2020-12-24  52
问题 ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（　）元。
选项 A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
答案B
解析执行价格的现值＝标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝70＋6－14.8＝61.2（元）。半年利率＝（1+8%）开方－1＝3.92%，执行价格＝61.2×（1＋3.92%）＝63.60（元）。
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