2. 财务会计
  3. 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A、假定投资

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A、假定投资

tikufree2020-05-20  30
问题 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B、是所有计算VaR的方法中最简单的C、反映了高阶非线性特征D、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
选项
答案C
解析方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。考点:市场风险计量方法
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