假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：债券 A 1000 张，

恬恬2019-12-17 71

问题假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；则该组合的久期为（）。

选项 A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623

答案C

解析债券组合的久期=（债券 A市值×债券 A 久期+债券 B 市值×债券 B 久期+债券 C 市值×债券 C 久期）/（三支债券市值总和）=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。

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