若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收

tikufree2019-12-17 51

问题若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。

选项 A:7.25%B:8.25%C:9.25%D:10.25%

答案B

解析根据特雷纳指标公式，有：5%=(15%-r<sub>f</sub>)/1.35，解得：r<sub>f</sub>=8.25%。

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