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财务会计
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
Loveyou
2019-12-17
49
问题
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
选项
A:持有期和标准差B:持有期和置信度C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
答案
B
解析
德尔塔—一正态分布法假定组合回报服从正态分布,于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数:持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者,这两个值的选择有所差异。
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