2. 财务会计
  3. 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风

某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风

Loveyou2020-05-20  59
问题 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（　　）美元。 A． 0.005 B． 0.0016 C． 0.0791 D． 0.0324
选项
答案B
解析由题意知：S＝0.56，K＝0.50，r＝0.05，rf＝0.08，σ＝0.15，T＝6/12＝0.5,则：；。看跌期权价格为：P＝0.50e-0.05×0.5N（－0.8740）－0.56N（－0.9801）＝0.50e-0.05×0.5（1－0.8089）－0.56（1－0.8365）＝0.0016（美元）。
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