2. 财务会计
  3. 假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港

假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港

书海库2020-05-20  85
问题 假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（　　）点。 A． 20050 B． 20250 C． 19950 D． 20150
选项
答案A
解析计算过程如下：①100万港元相当于20000（1000000÷50）指数点；②3个月的利息为20000×3％×3÷12=150（个指数点）；3个月后收到的5000港元现金红利相当于100（5000÷50）个指数点；净持有成本为150－100=50（个指数点）；③该期货合约的合理价格应为20000+50=20050（个指数点）。
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