2. 金融经济
  3. 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...

admin2020-12-24  25
问题 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。
一段时间后，10月股指期货合约下降到3132.0点，股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
选项 A. 8113.1
B. 8357.4
C. 8524.8
D. 8651.3
答案B
解析此次Alpha策略的操作共利： 800000000x6.73%+(3263.8-3132.0)x752x300=8357.4（万元）
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