首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg
Freeti
2019-12-17
56
问题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有( )。
选项
A. sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
答案
AD
解析
B项,VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项,最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小为3,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。根据目前的监管规定,ms最小为3。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iAWEKKKQ
相关试题推荐
2x15年1月1日,甲公司从股票二级市场以每股30元(含已宣告但尚未发放的现金股
A公司于2x15年7月10日从证券市场上购入B公司发行在外的股票100万股,每股
在对企业外购或自行建造的投资性房地产进行初始计量时,其错误的处理方法是()。
A房地产开发商于20×2年6月,将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式计量的投
甲公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。20×4年1月1日,甲公司购入
某企业的投资性房地产采用成本计量模式。20×1年1月6日,该企业将一项投资性房地
下列有关固定资产初始计量的表述中,正确的有( )。
(2016年)2015年6月30日,甲公司自行研发一项无形资产,满足资本化条件的
短期融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的方式。()
进出口企业对外汇风险规避策略的要求是:能够平抑汇率波动风险以减少收支外币不确定性
随机试题
机械设备的分类按照使用范围可分为()。 A、通用机械设备和专用机械设备 B、
某工程,施工总承包合同工期为20个月,在开工前,总承包单位向总监提交了施工总进度
功效为凉血止血,清热利尿的是
某发展中国家近年来经济快速增长,但是受到全球性金融危机的影响,经济出现了许多新问
从某种程度上来讲,()决定了一个房地产经纪公司生存、发展的空间与潜力。
广州供电局网上营业厅的网址是:https://95598.guangzgou.csg.cn
测评学生对不同音乐作品情感内涵的感受能力,以及对作品表现的理解能力属于() A.认知能力评价 B.审美情感评价 C.演奏能力评价 ...
系统脱敏法
税务机关应当自受理之日起()日内,审核办理变更税务登记。A.5B.14C.30D.90
蕲蛇药材的鉴别特征是A.“彩光”B.“吻鳞不切鼻孔”C.“方胜纹”D.“挂甲”E.“冒槽”