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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水
shuhaiku
2019-12-17
64
问题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
选项
A.条件不足,无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
B
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加,其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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