2. 财务会计
  3. 2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CM

2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CM

天天题库2019-12-17  72
问题 2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为15093，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。
选项 A.0.3198B.0.3012C.0.2612D.0.1326
答案C
解析11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时，行使英镑兑美元的看跌期货期权是不明智的，将期权合约平仓，损失0.02-0.001=0.019；以17823英镑／美元的价格将期货合约平仓，盈利1.7823-1.5021=0.2802；该策略总的盈利为0.2802-0.019=0.2612。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/irYlKKKQ
相关试题推荐
随机试题