某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别3850元/吨和38...

admin2020-12-24 54

问题某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（）。（不计交易费用）

选项 A 套利的净亏损为15元/吨
B 5月份期货合约亏损15元/吨
C 套利的净盈利为15元/吨
D 3月份期货合约盈利30元/吨

答案BCD

解析3月份的大豆期货合约：盈利= 3880-3850=30元/吨，5月份的大豆期货合约：亏损=3910-3895 = 15元/吨，套利结果：盈利=-15 + 30=15元/吨。

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