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一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收
恬恬
2019-12-17
62
问题
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。
选项
A.3.6B.36C.2.4D.24
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600=3.6(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jGV9KKKQ
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