某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（　　）。 A

昕玥2020-05-20 65

问题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（　　）。 A．该基金的净值变动方向与市场一致 B．当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3% C．该基金对市场变化的敏感度不高 D．该基金的净值变动幅度比市场大

选项

答案C

解析贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jOEpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（ ）。 A．期权出售者在出售期权