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某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同
某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同
昕玥
2019-12-17
49
问题
某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为( )美元/吨(不计交易成本)
选项
A.342B.340C.400D.402
答案
A
解析
期货价格上涨到4100,期货头寸获利=4100-3700=400美元/吨,期权头寸亏损=60-2=58美元/吨总损益=400-58=342美元/吨考点:利用金融期权进行投资组合保险
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