2. 财务会计
  3. VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )

VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )

免费考试题库2019-12-17  48
问题 VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )
选项
答案对
解析VaR (Value at Risk),即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平（置信度）下，某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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