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假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权 平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。A.-1.5 B.-1 C.
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权 平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。A.-1.5 B.-1 C.
admin
2020-12-24
62
问题
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权 平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。
选项
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1
答案
C
解析
久期缺口 =资产加权平均久期-(总负债/总资产)x负债加权平均久期。则该银行的资产 负债久期缺口 =6-(900/1 000)x5=1.5。
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