假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。 A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为15...

admin2020-12-24 71

问题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。
A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

选项

答案ABD

解析不考虑交易成本时6月30日的期货理论价格为1500 + 1500*(5%-1%)*3*1/12 = 1515；故无套利区间为[1500，1530]，当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。

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