2. 财务会计
  3. 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，

免费考试题库2020-05-20  46
问题 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。 A． 上涨2.76% B． 下跌2.76% C． 上涨2.96% D． 下跌2.96%
选项
答案D
解析根据久期公式，ΔP/P＝-D×Δy/（1＋y）＝-1.6×2%/（1＋8%）≈-2.96%，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，Δy表示市场利率变动幅度，ΔP/P表示债券价格变化率。
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