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  3. 由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差

由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差

免费考试题库2020-05-20  45
问题 由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（　　）。A、（N+1）σ2B、σ2/NC、Nσ2D、N+σ2
选项
答案B
解析因为相关系数为零，等权重可知每一证券的券种为1/N，可得N种证券组合的方差为：σ2N=σ2/N2+σ2/N2+…+σ2/N2=σ2/N2N=σ2/N。
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