证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为2

题库总管2020-05-20 38

问题证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A、0.038B、0.042C、0.048D、0.054

选项

答案A

解析利用[img]/upload/tiku/545/2210753_1.png[/img]，然后根据协方差公式得：cov（rX，rY）＝ρσXσY＝0.038。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kgvpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

如果两种证券的预期回报和标准差分别为：E（R1）=20%，σ1=10%；E（R2