2. 金融经济
  3. 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回...

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回...

admin2020-12-24  63
问题 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。
选项 A:2.5%
B:5%
C:10%
D:15%
答案B
解析假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。
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