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  3. 张敏是一个基金经理，他所管理的股票基金的风险溢价为8%，标准差为18%，国库券利

张敏是一个基金经理，他所管理的股票基金的风险溢价为8%，标准差为18%，国库券利

题库总管2020-05-20  7
问题 张敏是一个基金经理，他所管理的股票基金的风险溢价为8%，标准差为18%，国库券利率为4%。王武是一个金融理财师，其客户要求王武将40000元投资于张敏的股票基金，将60000元投资于短期国库券，则王武的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？（　　）A、12%，18%B、12%，7.2%C、7.2%，7.2%D、7.2%，18%
选项
答案C
解析股票基金的预期收益率=4%+8%=12%。可以得出该投资组合对股票基金的投资权重为40%，对国库券的投资权重为60%。所以投资组合的预期回报E（Rp）=40%12%+60%4%=7.2%，投资组合的标准差σP=40%18%=7.2%。
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