假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A. 9.9 B. 3.3 C. 10

admin2020-12-24 63

问题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

选项 A. 9.9
B. 3.3
C. 10
D. 3.16

答案D

解析在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，即：

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