2. 金融经济
  3. 关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是( )。A、久期越长，价格的变动幅度越大 B、价格变动的程度与久期的长短无关 C、久期公式中的D

关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是( )。A、久期越长，价格的变动幅度越大 B、价格变动的程度与久期的长短无关 C、久期公式中的D

admin2020-12-24  48
问题 关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是( )。
选项 A、久期越长，价格的变动幅度越大
B、价格变动的程度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动
答案A
解析当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/(1+y), y表示市场利率。
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