计算夏普指数需要的变量包括（）。 A.投资组合的系统风险 B.基金

免费考试题库2019-12-17 47

问题计算夏普指数需要的变量包括（）。 A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率

选项

答案BCD

解析夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可表示为：[img]/upload/tiku/149/2108900_1.jpg[/img]式中：Sp为夏普指数；[img]/upload/tiku/149/2108900_1_1.jpg[/img]为基金的平均收益率：[img]/upload/tiku/149/2108900_1_2.jpg[/img]为基金的平均无风险利率;σp为基金的标准差。

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