套利定价理论假设条件包括（）。 A．投资者有相同的理念 B．投资者是风险回避

Freeti2020-05-20 74

问题套利定价理论假设条件包括（）。A．投资者有相同的理念B．投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化C．市场是完全的D．单一投资期E．不存在税收问题

选项

答案ABC

解析与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设：①投资者有相同的理念；②投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化；③市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设：①单一投资期；②不存在税收问题；③投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金；④投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。

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