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CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.3美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），执行价格的玉米...

admin2020-12-24  57
问题 CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.3美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42美分/蒲式耳，则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为（ ）。
选项 A.22.375美分/蒲式耳
B.22美分/蒲式耳
C.42.875美分/蒲式耳
D.450美分/蒲式耳
答案AC
解析本题考查看涨期权的实际价格的计算。CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.3美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），则实际价格=22+3×1/8=22.375（美分/蒲式耳），执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42美分/蒲式耳，则实际价格=42+7×1/8=42.875（美分/蒲式耳）。
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