假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交...

admin2020-12-24 76

问题假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）的损失超过1000万元。[2009年10月真题]

选项 A. 3天
B. 10天
C. 2天
D. 1天

答案D

解析由题意，该银行在1个交易日内有1%（100%-99%）的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1（100X1%）天的可能性超过1000万元。

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