商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水

天天题库2020-05-20 76

问题商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A．条件不足，无法判断B．第二种方案计算出来的风险价值更大C．第一种方案计算出来的风险价值更大D．两种方案计算出来的风险价值相同

选项

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加，即第二种方案计算出来的风险价值更大。

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