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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债1=80
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债1=80
恬恬
2019-12-17
54
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债1=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为D1=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
选项
A:增加14.36亿元B:减少14.22亿元C:减少14.63亿元D:增加14.22亿元
答案
B
解析
资产价值变化=-9006(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-25.59亿元,负债价值变化=-8003(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-11.37亿元,整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。
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