假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=80

恬恬2019-12-17 45

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

选项 A:增加14.36亿元B:减少14.22亿元C:减少14.63亿元D:增加14.22亿元

答案B

解析资产价值变化=-9006(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-8003(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nSBfKKKQ

相关试题推荐

随机试题

在常用的市场调查方法中，()是一切调查方法中最简单、最一般和常用的方法，也是其