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当股票组合和股指期货合约的价值确定后,套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关
当股票组合和股指期货合约的价值确定后,套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关
免费考试题库
2019-12-17
40
问题
当股票组合和股指期货合约的价值确定后,套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )
选项
A.成正比关系B.成反比关系C.买卖期货合约数=现货总价值/股指期货合约价值×β系数D.买卖期货合约数=现货总价值/(股指期货合约价值×β系数)
答案
AC
解析
买卖期货合约数=现货总价值/股指期货合约价值×β系数。其中股指期货合约价值=期货指数点×每点乘数。从公式中不难看出:当现货总价值和期货合约的价值确定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约数就越多;反之,则越少。
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