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计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。[2015年11月真题] A
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。[2015年11月真题] A
Freeti
2020-05-20
75
问题
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。[2015年11月真题] A. 修正久期 B. 资产组合未来价值变动的分布特征 C. 置信水平 D. 时间长度
选项
答案
BCD
解析
在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中,△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
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