假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上

shuhaiku2019-12-17 49

问题假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1%，债券价格将会降至950元。如果利率下降1%，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是()年。

选项 A:3B:4C:5D:6

答案C

解析△r=假设的利率上涨-假设的利率下降=1%-(-1%)）=2%，△p=利率上涨时的价格-利率下跌时的价格=950-1050=-100。那么债券的有效久期=-(△p/p)/△r=-（-100/1000）/2%=5（年）。

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