首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=8
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=8
tikufree
2020-05-20
32
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,利率变化使银行的价值变化()亿元。
选项
A.8.53B.-8.53C.9.00D.-9.00
答案
B
解析
久期公式为△P=-PxDx△y÷( 1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期,DL是负债久期,都是公式中的D;资产A和负债L都是公式中的P;△y=5.5%-5%=0.5%;y是现在的年利率。那么,资产的变化值△P=-1 000x5x0.005÷1.055;负债的变化值=-800x4x0.005÷1.055,资产与负债两者相减得出价值变化(-1 000x5+800x4)x0.005÷1.055=-8.53。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/o08MKKKQ
相关试题推荐
《神农本草经》学术价值涉及的内容有 A三品分类 B图文对照 C载药3
物业服务企业在日常管理服务中所涉及的商业保险险种包括()。
物业服务企业在日常管理服务中所涉及的商业保险,从保险本质及要素方面概括,其特征包
市场调查方法按调查方式划分为()。
下列市场调查中,属于直接调查法的是()。
消费品市场细分标准一般可分为()等标准。
以下描述市场需求的表达中,正确的有()。
维护市场经营主体合法权益的交换关系秩序具体包括()秩序等。
某幢建筑物实际价值200万元,保险金额200万元,后因火灾遭受全损。损失当时,市
当事人双方缔约时,已经事先确定保险标的的价值,并载于保险合同中,此类合同属于()
随机试题
( )不属于结果导向型绩效考评方法。 A、劳动定额法 B、排列法 C、短
小胃癌的定义是指癌灶直径小于( )。 A、2.0cm B、0.1cm C
按照4E标准要求,理财师资格认证的首要环节是( )。 A.考试 B
下列说法中,哪一项是正确的?() A.公司、企业、事业单位、机关、团体等单位
某投资项目现金流如下:初始投资20000元,第一年年末收入5000元,第二年年末
宗气不足可导致()
国际贸易中,CFR交货方式下买方的基本义务有()。
患者,男,50岁,右舌根部侧缘溃疡半年,伴有进食疼痛,检查牙列完整,与下颌第二、第三磨牙相对处舌缘溃疡,花生米大小,触诊较硬,轻压痛。最先考虑的诊断是A.恶性
下列各项中,属于违反法律法规导致工程质量缺陷的有( )。A.无证设计B.越级设计C.边设计、边施工D.转包、挂靠E.工程招投标中的不公平竞争
评估流动资产时可能会考虑的因素有()。A.经济性贬值B.功能性贬值C.实体性贬值D.结构性贬值E.环境性贬值